PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRK-B с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRK-B и ^NDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.54%
1.76%
BRK-B
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-B:

1.64

^NDX:

1.28

Коэф-т Сортино

BRK-B:

2.33

^NDX:

1.77

Коэф-т Омега

BRK-B:

1.30

^NDX:

1.23

Коэф-т Кальмара

BRK-B:

2.85

^NDX:

1.72

Коэф-т Мартина

BRK-B:

6.93

^NDX:

6.00

Индекс Язвы

BRK-B:

3.44%

^NDX:

3.90%

Дневная вол-ть

BRK-B:

14.60%

^NDX:

18.29%

Макс. просадка

BRK-B:

-53.86%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

BRK-B:

-6.84%

^NDX:

-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 11.71% против 17.54% соответственно.


BRK-B

С начала года

-0.72%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

2.54%

1 год

23.76%

5 лет

14.46%

10 лет

11.71%

^NDX

С начала года

-1.21%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

1.76%

1 год

23.31%

5 лет

17.94%

10 лет

17.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRK-B и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRK-B c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.641.28
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.331.77
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.23
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.851.72
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 6.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.936.00
BRK-B
^NDX

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.64
1.28
BRK-B
^NDX

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и ^NDX

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.84%
-6.06%
BRK-B
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и ^NDX

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.96%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.96%
5.94%
BRK-B
^NDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab